An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Conținutul cărții:

Acest manual, aflat acum la a patra ediție, oferă o introducere riguroasă și de sine stătătoare în teoria proceselor stochastice în timp continuu, a integralelor stochastice și a ecuațiilor diferențiale stochastice. Echilibrând în mod expert teoria și aplicațiile, cartea prezintă exemple concrete de modelare a problemelor din lumea reală din biologie, medicină, finanțe și asigurări folosind metode stochastice. Nu sunt necesare cunoștințe anterioare de procese stochastice. Spre deosebire de alte cărți despre metodele stochastice care se specializează într-un anumit domeniu de aplicații, acest volum examinează modul în care metode stochastice similare pot fi aplicate în domenii diff.

Erent fi.

Elds.

Pornind de la elementele fundamentale ale probabilității, autorii introduc în continuare teoria proceselor stochastice, integrala It și ecuațiile diferențiale stochastice. Următoarele capitole explorează apoi stabilitatea, staționaritatea și ergodicitatea. A doua jumătate a cărții este dedicată aplicațiilor la o varietate de domenii, inclusiv finanțe, biologie și medicină. Unele puncte de atracție ale acestei a patra ediții includ o introducere mai riguroasă a zgomotului alb gaussian, materiale suplimentare privind stabilitatea semigrupurilor stochastice utilizate în modelele de dinamică a populației și a sistemelor epidemice și extinderea metodelor de analiză a diff. ecuațiilor stochastice unidimensionale.

Ecuații diferențiale.

An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Fourth Edition este destinat studenților absolvenți care urmează un curs introductiv privind procesele stochastice, probabilitatea aplicată, calculul stochastic, finanțele matematice sau biologia matematică. Precondițiile includ cunoștințe de calcul și unele de analiză.

Expunerea la probabilități ar fi utilă, dar nu necesară, deoarece sunt furnizate fundamentele necesare ale măsurii și integrării. Cercetătorii și practicienii din domeniul finanțelor matematice, biomatematicii, biotehnologiei și ingineriei vor găsi de asemenea acest volum de interes, în special aplicațiile explorate în a doua jumătate a cărții.