Analiza riscului de credit: Tehnici de măsurare, aplicații și exemple în SAS

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată de cititori pentru acoperirea cuprinzătoare a modelării și analizei riscului de credit, oferind o bună combinație de concepte teoretice și aplicații practice. Ea oferă explicații clare, exemple utile și include coduri și date pentru utilizare practică. Cu toate acestea, există rapoarte privind deteriorarea fizică a exemplarelor primite de unii cititori.

⬤ Acoperire cuprinzătoare a conceptelor și metodologiilor de modelare a riscului de credit.
⬤ Echilibru excelent între teorie și îndrumare practică.
⬤ Explicații clare potrivite atât pentru experți, cât și pentru începători.
⬤ Include coduri, date și comentarii pas cu pas pentru aplicații practice.
⬤ Referințe valoroase pentru lecturi suplimentare.
⬤ Foarte recomandat pentru profesioniștii și studenții din domeniul riscului de credit.

Unele exemplare au fost primite deteriorate (de exemplu, coloana vertebrală ruptă, pagini care cad).

(pe baza a 30 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS

Conținutul cărții:

Ghidul cuprinzător, mult-așteptat, pentru modelarea practică a riscului de credit

Credit Risk Analytics oferă un ghid de instruire direcționat pentru managerii de risc care doresc să construiască sau să valideze în mod eficient modele interne pentru gestionarea riscului de credit. Combinând teoria cu practica, această carte vă conduce prin fundamentele managementului riscului de credit și vă arată cum să implementați aceste concepte utilizând programul SAS de management al riscului de credit, cu ajutorul codului util furnizat. Acoperirea include analiza și preprocesarea datelor, scoringul de credit; estimarea și prognoza PD și LGD, portofolii cu default scăzut, modelarea și estimarea corelației, validarea, implementarea reglementărilor prudențiale, testarea la stres a conceptelor de modelare existente și multe altele, pentru a oferi un tutorial și o referință unice pentru analiza riscului de credit. Site-ul web însoțitor oferă exemple de date reale și simulate privind portofoliile de credite pentru a vă ajuta să implementați mai ușor conceptele discutate, iar echipa de autori experți oferă o perspectivă practică asupra acestei intersecții reale a finanțelor, statisticii și analizei.

SAS este software-ul preferat pentru modelarea riscului de credit datorită funcționalității și capacității sale de a procesa cantități mari de date. Această carte vă arată cum să exploatați capacitățile acestui pachet de mare putere pentru a crea modele curate și precise de gestionare a riscului de credit.

⬤ Înțelegeți conceptele generale ale gestionării riscului de credit.

⬤ Validați și testați la stres modelele existente.

⬤ Accesați exemple de lucru bazate pe date reale și simulate.

⬤ Învățați coduri utile pentru implementarea și validarea modelelor în SAS.

În ciuda cererii ridicate de modele interne, există puțină formare cuprinzătoare disponibilă; practicienii sunt nevoiți să caute printre resurse fragmentate, cursuri de formare pentru directori și firme de consultanță pentru a aduna informațiile de care au nevoie. Această carte pune capăt căutărilor, oferind o resursă cuprinzătoare și concentrată, susținută de îndrumări de specialitate. Credit Risk Analytics este referința de care are nevoie orice manager de risc pentru a eficientiza procesul de modelare.