Analiza structurii seriilor cronologice

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Analysis of Time Series Structure

Conținutul cărții:

În ultimii 15 ani, analiza spectrului singular (SSA) s-a dovedit a fi foarte reușită. Aceasta a devenit deja un instrument standard în analiza seriilor temporale climatice și meteorologice și este bine cunoscută în fizica neliniară și prelucrarea semnalelor. Cu toate acestea, în ciuda promisiunilor pe care le are pentru aplicațiile seriilor cronologice în alte discipline, SSA nu este cunoscută pe scară largă în rândul statisticienilor și econometriștilor și, deși algoritmul de bază al SSA pare simplu, nu este deloc simplu să înțelegem ce face și unde se află capcanele sale.

Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques oferă o descriere atentă și lucidă a teoriei și metodologiei sale generale. Partea I introduce conceptele de bază și stabilește principalele constatări și rezultate, apoi prezintă o tratare detaliată a metodologiei. După introducerea algoritmului SSA de bază, autorii explorează previziunile și aplică ideile SSA la algoritmii de detectare a punctelor de schimbare. Partea a II-a este dedicată teoriei SSA. Aici autorii formulează și demonstrează afirmațiile din partea I. Ei abordează descompunerea valorii singulare (SVD) a matricelor reale, seriile temporale de rang finit și SVD a matricelor de traiectorie.

Bazată pe munca originală a autorilor și plină de aplicații ilustrate cu seturi de date reale, această carte oferă o oportunitate remarcabilă de a obține cunoștințe practice despre de ce, când și cum funcționează SSA. Ea construiește o bază solidă pentru utilizarea cu succes a tehnicii în aplicații care variază de la matematică și fizică neliniară la economie, biologie, oceanologie, științe sociale, inginerie, econometrie financiară și cercetare de piață.