Econometria piețelor financiare

Recenzii ale cititorilor

Cartea este un text clasic și riguros privind econometria financiară care se adresează cititorilor avansați cu o pregătire solidă în econometrie. Deși oferă o analiză cuprinzătoare a piețelor financiare, mulți recenzenți au remarcat caracterul său învechit și lipsa de îndrumări practice de implementare. Unii utilizatori l-au considerat inutil de complex și provocator, ducând la confuzie.

⬤ Manual bine structurat și cuprinzător
⬤ bun pentru cititorii avansați cu baze solide în econometrie
⬤ recunoscut ca un clasic în econometria financiară
⬤ oferă perspective matematice riguroase și fundament teoretic.

⬤ Conținut învechit
⬤ lipsesc exemplele practice și datele pentru studiu individual
⬤ schimbările de notație pot fi derutante
⬤ nu este de sine stătător, necesitând cunoștințe prealabile
⬤ unii cititori l-au considerat prea complex și dificil de urmărit.

(pe baza a 35 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Econometrics of Financial Markets

Conținutul cărții:

În ultimii douăzeci de ani, s-a înregistrat o creștere extraordinară a utilizării metodelor cantitative pe piețele financiare. În prezent, profesioniștii din domeniul finanțelor folosesc în mod curent tehnici statistice sofisticate în gestionarea portofoliilor, tranzacționarea pe cont propriu, gestionarea riscurilor, consultanța financiară și reglementarea valorilor mobiliare.

Acest manual de nivel postuniversitar este destinat doctoranzilor, studenților avansați la MBA și profesioniștilor din industrie interesați de econometria modelării financiare. Cartea acoperă întregul spectru al finanțelor empirice, inclusiv: predictibilitatea randamentelor activelor, testele ipotezei mersului aleatoriu, microstructura piețelor de valori mobiliare, analiza evenimentelor, modelul de evaluare a activelor de capital și teoria evaluării prin arbitraj, structura pe termen a ratelor dobânzii, modelele dinamice ale echilibrului economic și modelele financiare neliniare, cum ar fi ARCH, rețelele neuronale, fractalii statistici și teoria haosului. Fiecare capitol dezvoltă tehnici statistice în contextul unei anumite aplicații financiare.

Acest nou text interesant conține o combinație unică și accesibilă de teorie și practică, aducând tehnicile statistice de ultimă generație în prim-planul aplicațiilor financiare. Fiecare capitol include, de asemenea, o discuție despre dovezile empirice recente, de exemplu, respingerea ipotezei mersului aleatoriu, precum și probleme concepute pentru a ajuta cititorii să încorporeze ceea ce au citit în propriile aplicații.