Econometrie bayesiană

Titlul original:

Bayesian Econometrics

Conținutul cărții:

"Bayesian Econometrics" ilustrează domeniul de aplicare și diversitatea aplicațiilor moderne, analizează unele progrese recente și evidențiază multe aspecte de dorit ale inferenței și calculelor.

Lucrarea începe cu o prezentare istorică a lui Arnold Zellner, care descrie principalele contribuții la dezvoltare și face previziuni pentru direcțiile viitoare. În a doua lucrare, Giordani și Kohn fac sugestii pentru îmbunătățirea strategiilor de calcul Markov chain Monte Carlo.

Restul cărții este clasificat în funcție de modelarea microeconometrică și a seriilor de timp. Modelele luate în considerare includ un model probit ordonat de selecție endogenă, un model cenzurat tratament-răspuns, modele de echilibru în căutarea unui loc de muncă și diverse alte tipuri. Acestea sunt utilizate pentru a studia o varietate de aplicații, de exemplu asigurarea și îngrijirea dentară, nivelul de educație, opiniile alegătorilor și cota de piață a diferitelor mărci, precum și o funcție de producție agregată în secțiune transversală.

Modelele și subiectele luate în considerare includ problema potențială a densităților posterioare necorespunzătoare într-o varietate de modele dinamice, selecția și medierea pentru previziuni cu autoregresiuni vectoriale, un model de stabilire a prețului capitalului de consum și diverse altele. Aplicațiile implică variabile macroeconomice americane, rate de schimb, o investigație a parității puterii de cumpărare, date de la Bursa de Metale din Londra, date privind producția internațională de automobile și date de pe piața bursieră asiatică.