Econometrie financiară aplicată: Teorie, metodă și aplicații

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 4 voturi.

Titlul original:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Conținutul cărții:

Capitolul 1. Domeniul de aplicare și metodologia econometriei.

- Capitolul 2. Ipoteza mersului aleatoriu: Modele Random Walk. - Capitolul 3.

Mișcarea Browniană Geometrică.

- Capitolul 4. Frontiera eficientă.

- Capitolul 5. Optimizarea portofoliului. - Capitolul 6.

Introducere în modelele factorilor de evaluare a activelor: CAPM Modele multifactoriale de evaluare a activelor. - Capitolul 7. Analiza riscului: Riscul de volatilitate Modele ARCH & GARCH Modele de valoare la risc.

- Capitolul 8. Introducere în Fat tails: Cozile grase în datele financiare Cum se tratează cozile grase Implicațiile acestora asupra deciziei de investiție.

- Capitolul 9. Introducere în modelele neliniare: Regresia cu prag TAR (discretă) și STAR (netedă). - Capitolul 10.

Introducere în Wavelets: Descompunerea Wavelet pe mai multe scale; Covarianța și corelația Wavelet; Coerența Wavelet; și Clustering Wavelet.