Econometrie financiară utilizând Stata

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 6 voturi.

Titlul original:

Financial Econometrics Using Stata

Conținutul cărții:

Financial Econometrics Using Stata este o referință esențială pentru studenții absolvenți, cercetătorii și practicienii care utilizează Stata pentru a realiza metode intermediare sau avansate.

După ce discută caracteristicile seriilor temporale financiare, autorii oferă introduceri la modelele ARMA, modele GARCH univariate, modele GARCH multivariate și aplicații ale acestor modele la seriile temporale financiare. Ultimele două capitole tratează managementul riscului și măsurile de contagiune.

După o prezentare riguroasă, dar intuitivă, autorii ilustrează fiecare metodă prin interpretarea unor exemple Stata ușor de reprodus.