Econometrie și managementul riscului

Titlul original:

Econometrics and Risk Management

Conținutul cărții:

Tema principală a acestui volum este riscul de credit și instrumentele derivate de credit. Evoluțiile recente de pe piețele financiare arată că modelarea și cuantificarea adecvată a riscului de credit este fundamentală în contextul produselor financiare structurate complexe moderne.

Cititorul va găsi mai multe puncte de vedere cu privire la riscul de credit atunci când este privit din perspectiva econometriei și a matematicii financiare. Volumul cuprinde unsprezece contribuții ale unor practicieni și teoreticieni cu expertiză în piețele financiare, în general, și în econometrie și finanțe matematice, în special.

Este abordată provocarea modelării creditelor neperformante și a corelațiilor acestora și sunt prezentate noi rezultate privind copula, forma redusă și modelele structurale, precum și abordarea de sus în jos. După așa-numita criză a creditelor subprime care a lovit piețele globale în vara anului 2007, volumul este foarte oportun și va fi util cercetătorilor din domeniul riscului de credit.