Ecuații numerice cu diferențe parțiale în finanțe explicate: O introducere în finanțele computaționale

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 3 voturi.

Titlul original:

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Conținutul cărții:

Această carte oferă o primă introducere de bază în evaluarea opțiunilor financiare prin soluționarea numerică a ecuațiilor cu derivate parțiale (EDP). Ea pune la dispoziția cititorilor un text ușor accesibil care explică principalele concepte, modele, metode și rezultate care apar în cadrul acestei abordări.

În conformitate cu stilul seriei, accentul este pus pe intuiție, spre deosebire de rigoarea deplină, și este suficientă o înțelegere relativ elementară a matematicii. Cartea oferă o multitudine de exemple și numeroase experimente numerice sunt oferite pentru a ilustra teoria.

Accentul principal se pune pe PDE financiare unidimensionale, în special pe ecuația Black-Scholes. Cartea se încheie cu o discuție detaliată a pasului important către PDE-uri bidimensionale în finanțe.