Eșantionarea Monte Carlo și Quasi-Monte Carlo

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 5 voturi.

Titlul original:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Conținutul cărții:

Metodele Quasi-Monte Carlo au devenit o alternativă tot mai populară la metodele Monte Carlo în ultimele două decenii. Implementarea cu succes a acestora în probleme practice, în special în domeniul financiar, a motivat dezvoltarea mai multor domenii noi de cercetare în acest domeniu, la care contribuie în prezent practicieni și cercetători din diverse discipline.

Această carte prezintă instrumente esențiale pentru utilizarea eșantionării quasi-Monte Carlo în practică. Prima parte a cărții se concentrează pe aspecte legate de metodele Monte Carlo - generarea de numere aleatorii uniforme și neuniforme, tehnici de reducere a varianței - însă materialul este prezentat pentru a pregăti cititorii pentru pasul următor, care constă în înlocuirea eșantionării aleatorii inerente metodei Monte Carlo cu eșantionarea cvasialeatorie. A doua parte a cărții tratează acest pas următor. Sunt abordate mai multe aspecte ale metodelor quasi-Monte Carlo, inclusiv construcțiile, randomizările, utilizarea descompunerilor ANOVA și conceptul de dimensiune efectivă. A treia parte a cărții este dedicată aplicațiilor în finanțe și instrumentelor statistice mai avansate, cum ar fi Markov chain Monte Carlo și Monte Carlo secvențial, cu o discuție a omologului lor quasi-Monte Carlo.

Condițiile prealabile pentru citirea acestei cărți sunt o cunoaștere de bază a statisticii și suficientă maturitate matematică pentru a urmări diferitele tehnici utilizate pe parcursul cărții. Acest text este destinat studenților absolvenți de statistică, științe de management, cercetare operațională, inginerie și matematică aplicată. De asemenea, ar trebui să fie util practicienilor care doresc să afle mai multe despre metodele Monte Carlo și quasi-Monte Carlo și cercetătorilor interesați de un ghid actualizat al acestor metode.