Finanțe cantitative și managementul riscului: Abordarea unui fizician (ediția a 2-a)

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 3 voturi.

Titlul original:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Conținutul cărții:

Scrisă de un fizician cu o vastă experiență în calitate de cuantificator de risc/finanțe, această carte tratează o mare varietate de subiecte.

Prezentând teoria și practica finanțelor cantitative și a riscului, cartea aprofundează aspectele "cum se face" și "cum este" care nu sunt abordate în manuale sau lucrări. Un "Index tehnic" indică nivelul matematic pentru fiecare capitol.

Această a doua ediție include unele considerații noi, extinse și de mare amploare pentru gestionarea riscurilor: Schimbările climatice și riscul lor sistemic pe termen lung; Piețele în criză și teoria câmpului Reggeon; "Smart Monte Carlo" și Monte Carlo american; Riscul de tendință - scări de timp și risc, modelul Macro-Micro, analiza spectrului singular; Riscul de credit: riscul de contrapartidă și riscul emitentului; corelații tensionate - tehnici noi; și Psihologie și modele de opțiuni. Sunt incluse teme solide de management al riscului din prima ediție și valabile astăzi: teorie și practică standard/avansată în domeniul veniturilor fixe, al acțiunilor și al FX; finanțe cantitative și gestionarea riscului - instrumente derivate tradiționale/exotice, cozi grase, VAR stresat avansat, risc de model, tehnici numerice, tranzacții/portofolii, sisteme, date, capital economic și un set de instrumente pentru funcții; laboratorul de risc - șuruburile și piulițele gestionării riscului de la birou la întreprindere; studii de caz privind tranzacțiile; integralele căii Feynman, funcțiile Green și opțiunile; și "Life as a Quant" - probleme de comunicare, sociologie, povestiri și sfaturi.