Futures și opțiuni intermediare: An Active Learning Approach

Titlul original:

Intermediate Futures and Options: An Active Learning Approach

Conținutul cărții:

Cursurile futures și opțiunile se referă la evaluarea instrumentelor derivate și la aplicarea acestora la acoperirea și specularea investițiilor.

Această carte conține 22 de capitole și este împărțită în cinci părți. Partea I conține o prezentare generală, inclusiv o introducere generală, precum și o introducere în futures, opțiuni, swap-uri și teorii de evaluare.

Partea a II-a: Forwards and Futures tratează evaluarea futures, piața futures, strategiile de acoperire și diferitele tipuri de futures. Partea III: Teorii și aplicații privind opțiunile include atât evaluarea de bază, cât și evaluarea avansată a opțiunilor și a strategiilor privind opțiunile, în plus față de opțiunile pe indici și pe valute. Partea IV: Analize avansate ale opțiunilor analizează strategiile de nivel superior utilizate pentru abordarea cantitativă a analizei opțiunilor.

Partea V: Subiecte speciale ale opțiunilor și contractelor futures acoperă aplicațiile unor metode mai obscure și alternative în domeniul instrumentelor derivate, precum și derivarea modelului Black-Scholes de evaluare a opțiunilor. Această carte aplică o abordare interdisciplinară activă pentru prezentarea materialului; cu alte cuvinte, în această carte sunt puse la dispoziția studenților trei proiecte care implică utilizarea datelor financiare reale privind instrumentele derivate, pe lângă temele pentru acasă.