Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Conținutul cărții:

Această carte compactă oferă o introducere clară, cuprinzătoare și concisă la fundamentele stohastice ale matematicii financiare moderne.

Deși sunt necesare foarte puține cunoștințe de bază, cititorul dobândește totuși o idee despre contextul și relațiile complexe ale matematicii financiare (în special în timp continuu). Pornind de la fundamentele stohasticii, sunt introduse modelele clasice din matematica financiară și sunt demonstrate punctele lor forte și slabe.

În plus, sunt prezentate modele avansate de rată a dobânzii și de volatilitate, precum și posibile metode de calibrare și bootstrapping pentru aplicații practice. În cele din urmă, sunt luate în considerare efectele crizei financiare din 2007-2008 asupra evaluării instrumentelor financiare și aspecte foarte actuale, cum ar fi actualizarea OIS, bootstrapping-ul cu mai multe curbe, ajustările de evaluare, marja și efectele reformei IBOR.