Heavy Tails and Copulas: Subiecte în modelarea dependenței în economie și finanțe

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Conținutul cărții:

'În general, cartea este foarte tehnică, incluzând dovezi matematice complete ale rezultatelor enunțate.

Cititorii potențiali sunt studenți postuniversitari sau cercetători în domeniul managementului cantitativ al riscului care doresc să aibă un manual cu stadiul actual al diversificării portofoliilor și al agregării riscurilor cu cozi grele, inclusiv teoremele fundamentale, precum și rezultatele colaterale (dar cele mai utile) privind majorarea și teoria copulei.'Quantitative Finance Această carte oferă o abordare unificată a studiului crizelor, fluctuațiilor mari, dependenței și efectelor de contagiune în economie și finanțe. Ea acoperă subiecte importante de modelare și estimare statistică, care combină noțiunile de copulă și de coadă grea - două instrumente deosebit de valoroase ale cercetării actuale în economie, finanțe, econometrie și alte domenii - pentru a oferi un nou mod de gândire asupra unor probleme vitale precum diversificarea riscului și propagarea crizelor pe piețele financiare datorită fenomenelor de contagiune, printre altele.

Scopul este de a-i înarma pe economiștii de astăzi cu un set de instrumente adecvate pentru analizarea datelor multivariate cu multe valori aberante și cu modele de dependență arbitrare. Metodele și subiectele discutate și utilizate în carte includ, în special, teoria majorării, distribuțiile cu cozi mari și funcțiile copula - toate aplicate pentru a studia robustețea modelelor economice, financiare și statistice, precum și metodele de estimare a cozilor mari și a dependenței.