Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testare, estimare și schimbări structurale

Titlul original:

Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes

Conținutul cărții:

Această carte își propune să umple golul dintre manualele de econometrie a datelor panel și cele mai recente evoluții privind "datele mari", în special econometria datelor panel cu dimensiuni mari.

Cartea prezintă întrebări de cercetare importante în cazul panourilor mari, inclusiv testarea dependenței transversale, estimarea modelelor de date de panou cu factori suplimentari, întreruperi structurale în panouri și modele de grup în panouri. Pentru a aborda aceste probleme de dimensiuni mari, sunt ilustrate și unele tehnici utilizate în abordările Machine Learning.

În plus, experimentele Monte Carlo și exemplele empirice sunt, de asemenea, utilizate pentru a arăta modul de implementare a acestor noi metode de inferență. Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testare, estimare și schimbări structurale introduce, de asemenea, noi întrebări de cercetare și rezultate în literatura recentă din acest domeniu.