Macroeconomie în perioade de criză de lichiditate - În căutarea elementelor economice esențiale

Recenzii ale cititorilor

Recenzile laudă în mod covârșitor cartea pentru conținutul său pătrunzător, în special în ceea ce privește macroeconomia și crizele financiare, subliniind expertiza autorului și relevanța cărții pentru studenți. Cartea a fost recunoscută pentru propunerile sale bine stabilite și pentru fundamentul statistic, subliniind importanța interconectivității în procesele economice.

Autor foarte apreciat, conținut pătrunzător și interesant, bine scrisă, puternică susținere statistică, valoroasă pentru înțelegerea lichidității și a crizelor financiare, esențială pentru studenți.

Niciun contra specific menționat în recenzii.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Macroeconomics in Times of Liquidity Crises - Searching for Economic Essentials

Conținutul cărții:

O examinare a crizei de lichiditate în declanșarea și caracterizarea crizelor financiare. De la criza creditelor ipotecare subprime care a început în 2007, economiile avansate au resimțit un sentiment de nesiguranță.

În paralel, profesia a fost martoră la fenomene străine de modelele macroeconomice dominante. Crizele financiare sunt sistemice, apărând simultan în diferite economii. În această carte, Guillermo Calvo se concentrează asupra factorilor de lichiditate ca element comun al crizelor financiare.

Mai exact, el examinează rolul "crizei de lichidități" în declanșarea crizelor. De asemenea, el identifică o idee fundamentală (dar trecută cu vederea) din Teoria generală a lui Keynes, denumită de Calvo teoria prețului banilor, pentru a raționaliza rezistența dolarului american atunci când alte active garantate în dolari au suferit o criză de lichidități devastatoare.

Calvo arată că o atenție deosebită acordată lichidității dezvăluie unele caracteristici ale activelor lichide care, altfel, pot fi ușor de trecut cu vederea. El argumentează în favoarea centralității lichidității, prezentând ceea ce el numește "abordarea lichidității".

El arată că extinderile simple ale modelelor monetare standard ajută la raționalizarea implicațiilor crizei de lichiditate, iar apoi examinează modele ceva mai tehnice care evidențiază problemele legate de lichiditate. El explorează efectele empirice ale crizei de lichiditate prin studierea stopurilor bruște sistemice (ale intrărilor de capital), presupunând că acestea sunt declanșate de fenomene de tipul crizei de lichiditate.