Managementul cantitativ al riscului: Concepte, tehnici și instrumente - Ediție revizuită

Recenzii ale cititorilor

Cartea este recunoscută pentru calitatea sa ridicată și acoperirea cuprinzătoare a subiectelor de gestionare a riscurilor, adresându-se în special profesioniștilor și cadrelor universitare. Cu toate acestea, poate fi o provocare pentru cei care nu au un fundal puternic în matematică și statistică.

Materiale de înaltă calitate, perspicace privind abordările de gestionare a riscurilor, material academic excelent, teorie cuprinzătoare, scris clar, bun pentru studii avansate, acoperire completă.

Provocator pentru cei fără un fundal puternic de matematică / statistică, poate să nu fie util pentru toți cititorii, perceput ca similar cu alte manuale de finanțe cantitative.

(pe baza a 15 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Conținutul cărții:

Această carte oferă cea mai cuprinzătoare tratare a conceptelor teoretice și a tehnicilor de modelare ale managementului cantitativ al riscului. Fie că sunteți analist de risc financiar, actuar, autoritate de reglementare sau student la finanțe cantitative, Managementul cantitativ al riscului vă oferă instrumentele practice de care aveți nevoie pentru a rezolva problemele din lumea reală.

Descriind cele mai recente progrese în domeniu, Quantitative Risk Management acoperă metodele de modelare a riscurilor de piață, de credit și operaționale. Ea plasează abordările standard din industrie pe o bază mai formală și explorează concepte-cheie precum distribuția pierderilor, măsurile de risc și principiile de agregare și alocare a riscurilor. Metodologia cărții se bazează pe diverse discipline cantitative, de la finanțe matematice și statistică la econometrie și matematică actuarială. O temă principală este nevoia de a aborda în mod satisfăcător rezultatele extreme și dependența principalilor factori de risc. Dovedită în clasă, cartea acoperă, de asemenea, subiecte avansate, cum ar fi instrumentele derivate de credit.

⬤ Complet revizuită și extinsă pentru a reflecta evoluțiile din domeniu de la criza financiară.

⬤ Include capitole mai scurte pentru a facilita predarea și învățarea.

⬤  Oferă o acoperire îmbunătățită a Directivei Solvabilitate II și a gestionării riscului de asigurare și o tratare extinsă a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei și a stabilirii prețurilor CDO.

⬤ Include un capitol nou privind riscul de piață și materiale noi privind măsurile de risc și agregarea riscurilor.