Metode bayesiene multivariate de serii de timp pentru macroeconomie empirică

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics

Conținutul cărții:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics oferă un studiu al metodelor bayesiene utilizate în macroeconomia empirică modernă.

Aceste modele au fost dezvoltate pentru a răspunde la faptul că majoritatea întrebărilor de interes pentru macroeconomiștii empirici implică mai multe variabile și trebuie abordate folosind metode de serii temporale multivariate. Multe modele diferite de serii temporale multivariate au fost utilizate în macroeconomie, dar modelele vectoriale autoregresive (VAR) au fost printre cele mai populare.

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics analizează și extinde literatura bayesiană privind VAR-urile, TVP-VAR-urile și TVP-FAVAR-urile, cu accent pe practician. Autorii merg dincolo de simpla definire a fiecărui model, ci specifică modul de utilizare a acestora în practică, discută avantajele și dezavantajele fiecăruia și oferă sfaturi despre când și de ce poate fi utilizat fiecare model.