Missing Data Methods: Metode și aplicații pentru serii cronologice

Titlul original:

Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications

Conținutul cărții:

Parte a seriei „Advances in Econometrics”, acest titlu conține capitole care acoperă subiecte precum: Imputarea datelor lipsă în modelele de date de tip panel nestaționar; Modele Markov Switching în finanțele empirice; Analiza bayesiană a modelelor de selecție a eșantioanelor multivariate utilizând copole gaussiene; și Estimare consecventă și ortogonalitate.