Modelarea copula: O introducere pentru practicieni

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Conținutul cărții:

Copula Modeling explorează abordarea copula pentru modelarea econometrică a distribuțiilor parametrice comune. Copula Modeling demonstrează că implementarea practică și estimarea sunt relativ simple, în ciuda complexității fundamentelor sale teoretice.

O caracteristică atractivă a copulelor parametrice specifice este că estimarea și inferența se bazează pe proceduri standard de probabilitate maximă. Astfel, copulile pot fi estimate utilizând programe econometrice de birou. Acest lucru oferă un avantaj substanțial al copulilor față de abordările bazate pe simulare propuse recent pentru modelarea comună.

Copulele sunt utile într-o varietate de situații de modelare, inclusiv piețele financiare, știința actuarială și modelarea microeconometrică. Copula Modeling oferă practicienilor și cercetătorilor un ghid util pentru modelarea copula, cu accent pe estimare și erori de specificare.

Autorii abordează fundamente teoretice importante. Pe tot parcursul lucrării, autorii utilizează experimente și simulări Monte Carlo pentru a demonstra proprietățile copula.