Modelarea dependenței cu ajutorul copulelor

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată ca fiind o referință cuprinzătoare și esențială pentru cercetătorii interesați de teoria copula și de statisticile avansate. Cu toate acestea, este remarcată pentru faptul că este foarte tehnică și nu este potrivită pentru începători.

Carte de referință cuprinzătoare și actualizată, esențială pentru cercetătorii din domeniul modelării copulelor, acoperă o gamă largă de aplicații, include discuții privind copulele de viță de vie și ajustarea modelului.

Foarte tehnică și seacă, presupune cunoștințe avansate de statistică, lipsește materialul introductiv, nu este potrivită pentru începători.

(pe baza a 3 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Dependence Modeling with Copulas

Conținutul cărții:

Dependence Modeling with Copulas acoperă progresele substanțiale care au avut loc în domeniu în ultimii 15 ani, inclusiv modelarea cu copulă de viță a datelor înalt-dimensionale. Modelele Vine Copula sunt construite dintr-o secvență de copulas bivariate.

Cartea dezvoltă generalizări ale modelelor Vine Copula, inclusiv modele de factori comuni și structurați care se extind de la ipoteza Gaussiană la copulă. De asemenea, se discută alte construcții multivariate și familii de copule parametrice care au proprietăți diferite ale cozii și se prezintă un material amplu privind dependența și proprietățile cozii pentru a ajuta la selectarea modelului copula. Autorul arată modul în care metodele numerice și algoritmii pentru inferență și simulare sunt importanți în aplicațiile copula cu dimensiuni mari.

El prezintă algoritmii sub formă de pseudocod, ilustrând punerea lor în aplicare pentru modele copula înalt dimensionale. El încorporează, de asemenea, rezultate pentru a determina dependența și proprietățile cozii distribuțiilor multivariate pentru viitoarele construcții de modele copula.