Titlul original:
Market Risk and Financial Markets Modeling
Conținutul cărții:
Piața financiară și riscurile sistemice. - Cu privire la dezvoltarea programului de masterat în finanțe și IT într-o universitate de cercetare națională de stat perm.
-Întrebări ale managementului de vârf cu privire la gestionarea riscurilor. - Estimarea rezilienței pieței din date de tranzacționare de înaltă frecvență a acțiunilor micex. -Măsurarea lichidității pieței și modelarea econometrică.
- Modelarea microstructurii pieței de acțiuni rusești (MICEX: cazul HYDR).
- Prețul activelor pe o piață fracționară cu costuri de tranzacționare. - Influența finanțelor comportamentale asupra pieței acțiunilor.
- Acoperirea cu contracte futures: corelație condițională dinamică multivariată GARCH. - O notă privind dinamica determinanților hedge-fund-alpha. - Analiza echilibrului pe piața ratelor dobânzii.
- Modele de structură a termenelor. - Tendințe actuale în reglementarea prudențială a riscului de piață: de la Basel I la Basel III. - Sistemul bancar din Belarus: factori de risc de piață.
- Aspectele psihologice ale interacțiunilor umane prin procesul de tranzacționare și de gestionare a riscurilor. - Opțiuni: reducerea sau crearea riscului? - Modele ierarhice și ultrametrice ale colapsurilor financiare.
- Teoria catastrofelor în prognozarea crizelor financiare. - Un model matematic pentru manipulările pieței. - Adaptarea experienței mondiale în materie de reglementare a informațiilor privilegiate la specificul pieței rusești.
- Modelul bazat pe agenți al pieței bursiere.
- Cum pot fi utilizate informațiile privind contractele CDS pentru a estima prima de lichiditate pe piața obligațiunilor. - Teoria adelică a pieței bursiere.
