Modelarea și calculul matematic în finanțe: Cu exerciții și coduri informatice Python și MATLAB

Recenzii ale cititorilor

Cartea este lăudată pentru abordarea sa cuprinzătoare a finanțelor cantitative, combinând matematica avansată cu implementări practice de programare în MATLAB și Python. Este bine structurată, făcând accesibile conceptele complexe și oferind resurse valoroase atât pentru cursanți, cât și pentru practicienii din domeniu.

⬤ Bine scrisă și cuprinzătoare
⬤ introduce clar matematica avansată
⬤ include coduri practice MATLAB și Python
⬤ potrivită pentru instructori, studenți și practicieni
⬤ resursă excelentă pentru înțelegerea modelelor financiare cantitative
⬤ vine cu o serie de cursuri online
⬤ exerciții și soluții valoroase.

În recenzii nu au fost menționate dezavantaje semnificative.

(pe baza a 10 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes

Conținutul cărții:

Această carte discută interacțiunea dintre stochastică (teoria probabilităților aplicate) și analiza numerică în domeniul finanțelor cantitative. Modelele stochastice, tehnicile de evaluare numerică, aspectele computaționale, produsele financiare și aplicațiile de gestionare a riscurilor prezentate vor permite cititorilor să progreseze în domeniul provocator al finanțelor computaționale.

Atunci când comportamentul participanților la piețele financiare se schimbă, modelele matematice stohastice corespunzătoare care descriu prețurile se pot schimba și ele. Reglementarea financiară poate juca, de asemenea, un rol în astfel de schimbări. Astfel, cartea prezintă mai multe modele pentru prețurile acțiunilor, ratele dobânzii, precum și ratele de schimb valutar, cu o complexitate crescândă de-a lungul capitolelor.

Așa cum se spune în industrie, "nu vă îndrăgostiți de modelul preferat".

Cartea acoperă modelele de acțiuni înainte de a trece la modelele de rate scurte și alte modele de rate ale dobânzii. Turnăm aceste modele pentru rata dobânzii în cadrul Heath-Jarrow-Morton, arătăm relațiile dintre diferitele modele și explicăm câteva produse pentru rata dobânzii și stabilirea prețurilor acestora.

Capitolele sunt însoțite de exerciții. Studenții pot accesa soluțiile la exercițiile selectate, în timp ce soluțiile complete sunt puse la dispoziția instructorilor. Codurile informatice MATLAB și Python utilizate pentru majoritatea tabelelor și figurilor din carte sunt puse la dispoziția utilizatorilor de carte tipărită și e-book.

Această carte va fi utilă pentru persoanele care lucrează în industria financiară, pentru cei care doresc să lucreze într-o zi în acest domeniu și pentru oricine este interesat de finanțele cantitative. Subiectele abordate sunt relevante pentru studenții la masterat și doctorat, pentru cercetătorii universitari și pentru quantiștii din industria financiară. Material suplimentar: Manualul de soluții este disponibil instructorilor care adoptă acest manual pentru cursurile lor.

Vă rugăm să contactați sales@wspc.com.