Modelarea și validarea riscului de credit Ifrs 9 și Cecl: Un ghid practic cu exemple lucrate în R și SAS

Recenzii ale cititorilor

Cartea este lăudată pentru acoperirea cuprinzătoare și perspectivele practice privind modelele de depreciere a creditelor și cerințele de reglementare. Cu toate acestea, este criticată pentru stilul dificil de scriere, problemele legate de exemplele de cod R și lipsa de resurse accesibile pentru rularea codului.

Acoperire cuprinzătoare a subiectului, perspective practice, discuții excelente și este considerată una dintre cele mai bune cărți privind modelele de depreciere a creditelor.

Stil de scriere slab, plin de jargon birocratic, dificultăți cu codul R care nu este ușor accesibil sau funcțional și lipsa unor îndrumări clare cu privire la locul unde se poate găsi codul însoțitor.

(pe baza a 6 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Conținutul cărții:

IFRS 9 și CECL Modelarea și validarea riscului de credit acoperă un subiect de actualitate în domeniul gestionării riscurilor. Atât IFRS 9, cât și standardele contabile CECL impun băncilor să adopte o nouă perspectivă în evaluarea pierderilor de credit preconizate.

Cartea explorează o gamă largă de modele și procedurile de validare corespunzătoare. Cele mai tradiționale analize de regresie deschid calea către metode mai inovatoare, cum ar fi învățarea automată, analiza de supraviețuire și modelarea riscului concurent. O atenție specială este apoi acordată datelor puține și portofoliilor cu rate de neplată scăzute.

O abordare practică inspiră călătoria de învățare. În fiecare secțiune, disertația teoretică este însoțită de exemple și studii de caz lucrate în R și SAS, cele mai utilizate pachete software folosite de practicienii din domeniul gestionării riscului de credit.