Modelarea titlurilor cu venit fix și a opțiunilor pe rata dobânzii

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Conținutul cărții:

Modelarea titlurilor cu venit fix și a opțiunilor pe rata dobânzii, ediția a treia prezintă elementele de bază ale titlurilor cu venit fix într-un mod care, spre deosebire de textele concurente, necesită un minim de condiții prealabile. În timp ce alte cărți se concentrează foarte mult pe detaliile instituționale ale pieței obligațiunilor, toate acestea putând fi ușor învățate „la locul de muncă”, cea de-a treia ediție a acestui manual clasic se concentrează mai mult cu prezentarea unui cadru teoretic coerent pentru înțelegerea tuturor modelelor de bază.

Abordarea unificată a autorului - modelul Heath Jarrow Morton - în cadrul căruia toate celelalte modele sunt prezentate ca cazuri speciale, îmbunătățește înțelegerea materialului. Modelul de stabilire a prețurilor al autorului este utilizat pe scară largă în industria valorilor mobiliare de astăzi. Această nouă ediție oferă multe actualizări pentru a se alinia cu progresele în cercetare și necesită un minim de condiții prealabile, prezentând în același timp elementele de bază ale titlurilor cu venit fix.

Puncte forte ale celei de-a treia ediții.

⬤ Capitolele 1-16 complet actualizate pentru a se alinia cu progresele în cercetare.

⬤ Elimină complet materialul depășit în timp ce avansează prezentarea.

⬤ Include o cantitate amplă de exerciții și exemple de-a lungul textului care ilustrează conceptele cheie.

.