Dsge Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New Developments
Acest volum al revistei Advances in Econometrics conține articole care examinează subiecte cheie în modelarea și estimarea modelelor de echilibru general stocastic dinamic (DSGE). Deoarece modelele DSGE combină teoria micro și macroeconomică cu modelarea și inferența econometrică formală, în ultimul deceniu acestea au devenit un cadru consacrat pentru analizarea unei varietăți de aspecte din macroeconomia empirică.
Articolele de cercetare aduc contribuții în mai multe domenii-cheie în modelarea și estimarea DSGE. În special, articolele acoperă modelarea și rolul așteptărilor, studiul politicii monetare optime în modelele cu două țări și problema non-invertibilității. Alte domenii interesante de cercetare includ analiza identificării parametrilor în noile modele macroeconomice cu economie deschisă și modelarea șocurilor inflației tendențiale.
Cea de-a doua parte a volumului este dedicată articolelor care oferă inovații în metodologia econometrică. Aceste articole avansează noi tehnici de abordare a principalelor probleme inferențiale și includ discuții și aplicații ale estimatorilor de tip Laplace, în domeniul frecvenței, ale probabilității empirice și ale metodei momentelor.
© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)