Modele la locul de muncă: A Practitioner's Guide to Risk Management

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Models at Work” de Jawwad Farid este foarte apreciată pentru abordarea sa practică a modelării riscurilor financiare, utilizând un limbaj clar și inteligibil. Recenzenții laudă aplicabilitatea sa în lumea reală, concentrându-se pe cadre de gestionare a riscurilor care sunt accesibile atât profesioniștilor aspiranți, cât și celor cu experiență. Autorul evită conceptele prea teoretice, făcând conținutul abordabil pentru cititorii fără o pregătire academică aprofundată. Includerea exemplelor practice și a tehnicilor de simulare Monte Carlo îi sporește gradul de utilizare în scenarii din lumea reală, consolidându-i și mai mult statutul de resursă esențială pentru practicienii și studenții din domeniul riscului.

⬤ Limbaj clar și ușor de înțeles.
⬤ Aplicarea practică a conceptelor de modelare a riscurilor financiare.
⬤ Exemplele din lumea reală îmbunătățesc înțelegerea.
⬤ Evită jargonul prea teoretic, concentrându-se pe cadre utilizabile.
⬤ Acoperire detaliată a simulărilor Monte Carlo și a factorilor de risc.
⬤ Modele Excel însoțitoare pentru implementarea practică.
⬤ Recomandat atât începătorilor, cât și profesioniștilor cu experiență în domeniul riscurilor.

⬤ Publicul țintă poate fi relativ de nișă, limitând apelul mai larg.
⬤ Unii cititori ar putea prefera totuși o mai mare profunzime teoretică în modelarea riscurilor.

(pe baza a 7 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Models at Work: A Practitioner's Guide to Risk Management

Conținutul cărții:

PARTEA I: RISC 1. Ce este riscul? 2.

Măsurarea riscului 3. Testarea la stres, reglementările bancare și riscul 4. Gestionarea riscurilor 5.

Construirea sistemelor de risc PARTEA II: SIMULAREA MONTE CARLO 6.

Simulatoare Monte Carlo în Excel 7. Aplicații de simulare PARTEA III: PIAȚA VENITURILOR FIXE ȘI A MERCATURILOR DE MĂRFURI - DISSECTING PRICING 8.

Identificarea factorilor determinanți pentru prognozarea prețurilor petrolului brut 9. Aurul și dolarul australian 10. Valoarea relativă și raportul aur - argint 11.

Corelații: Petrolul brut și alte mărfuri 12. Contractele futures pentru uleiul brut de palmier 13. Petrolul brut și inflația 14.

Spread-uri istorice în indicii obligațiunilor în subcontinentul Indo-Pak 15. Tendințe de volatilitate în prețurile materiilor prime 16.

Perspective energetice PARTEA IV: VALORI DERIVATE 17. Terminologia instrumentelor financiare derivate 18. Produse și prețuri 19.

Variații 20.

Prețul instrumentelor derivate 21. Valori mobiliare cu venit fix avansate 22. Funcția de trezorerie 23.

Produse avansate.