Modele macroeconometrice pentru gestionarea portofoliului

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Conținutul cărții:

"Macroeconometric Models for Portfolio Management" începe prin prezentarea unui cadru de gestionare a portofoliului în care sunt integrate modelele macroeconometrice și strategiile de investiții de backtesting.

Aceasta este urmată de o discuție privind fundamentele teoretice ale modelelor macroeconometrice mici și globale mari, inclusiv selectarea datelor, estimarea și aplicațiile. De asemenea, sunt abordate și alte preocupări practice esențiale pentru gestionarea unui portofoliu cu decizii bazate pe modele macroeconomice: validarea modelelor, combinarea prognozelor și evaluarea.

Autorul se concentrează apoi pe aplicarea acestor modele și a rezultatelor lor în gestionarea portofoliului, inclusiv pe realizarea regulilor de tranzacționare și alocarea activelor între diferite active și gestionarea riscurilor. Cartea se încheie prin prezentarea unor exemple de portofolii în care sunt utilizate diferite strategii de investiții și ilustrează modul în care cadrul poate fi aplicat de la începutul colectării datelor, estimării modelului și generării previziunilor până la modul de gestionare a portofoliilor în consecință. Această carte își propune să reducă decalajul dintre mediul academic și profesioniștii practicieni.

Cititorii vor ajunge la o înțelegere riguroasă a teoriei și a modului de aplicare a acestor modele la portofoliile lor. Prin urmare, "Macroeconometric Models for Portfolio Management" va fi de interes pentru cadrele universitare și cercetătorii care lucrează în macroeconomie și finanțe; pentru profesioniștii din industrie care lucrează în economie financiară și gestionarea activelor; pentru administratorii de active și investitorii care preferă investițiile sistematice în locul investițiilor discreționare; și pentru investitorii care sunt foarte interesați de influențele macroeconomice asupra portofoliului lor.