Modele stochastice ale matematicii financiare

Titlul original:

Stochastic Models of Financial Mathematics

Conținutul cărții:

Această carte prezintă o scurtă introducere în modelele financiare în timp continuu.

O prezentare generală a elementelor de bază ale analizei stochastice precede concentrarea pe modelele Black-Scholes și ale ratei dobânzii. Alte subiecte abordate includ strategiile de autofinanțare, stabilirea prețului opțiunilor, opțiunile exotice și probabilitățile neutre față de risc.

De asemenea, sunt explorate modelele de rată a dobânzii Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross și Heath-Jarrow-Morton. Autorul prezintă practicienilor o introducere de bază, cu informații mai riguroase oferite matematicienilor. Se presupune că cititorul este familiarizat cu elementele de bază ale teoriei probabilităților.

Sunt de preferat unele cunoștințe de bază despre integrarea stochastică și teoria ecuațiilor diferențiale, deși toate informațiile preliminare sunt oferite în prima parte a cărții. De asemenea, sunt furnizate câteva exerciții teoretice relativ simple.