Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Teoria și practica stabilirii prețurilor CSA și XVA, simularea expunerii și backtesting

Recenzii ale cititorilor

Cartea este lăudată pentru tratarea aprofundată a conceptelor XVA și a aplicațiilor practice în contextul tranzacționării instrumentelor derivate, deși a fost criticată pentru acoperirea insuficientă a Change of Numeraire Toolkit, așa cum s-a promis.

⬤ Tratare bine scrisă și accesibilă a conceptelor XVA
⬤ combină teoria riguroasă cu aplicațiile practice
⬤ un must-have pentru cei implicați în tranzacționarea instrumentelor derivate.

Nu acoperă în mod adecvat setul de instrumente Change of Numeraire Toolkit; este posibil ca apendicele să nu adauge o înțelegere semnificativă, deoarece nu face decât să reamintească materialul standard.

(pe baza a 2 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Conținutul cărții:

Această carte oferă un ghid cuprinzător pentru stabilirea prețului instrumentelor financiare derivate moderne și pentru analiza de credit.

Scrisă astfel încât să ofere detalii teoretice solide, dar cu implicații practice, ea oferă cititorilor tot ceea ce trebuie să știe pentru a stabili prețul instrumentelor financiare derivate moderne și pentru a analiza expunerea de credit a unui instrument financiar pe piețele actuale.