Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones

Conținutul cărții:

Această lucrare începe cu o scurtă trecere în revistă a evoluției tehnicilor de analiză a seriilor de timp. Se trece apoi la analiza corelației seriale, a modelelor ARMA, ARIMA și a altor modele nestaționare, până la metodele Box și Jenkins de identificare, estimare, control și predicție.

Urmează un studiu economic al seriilor temporale. Apoi este prezentată analiza în domeniul frecvenței. Studiul se concentrează apoi asupra abordării spațiului de stare, cu aplicații ale filtrului Kalman și ale metodei de netezire.

În cele din urmă, se studiază problema volatilității, atât în abordarea ARCH-GARCH (și variantele sale), cât și în cea a modelelor de volatilitate stocastică. În toate cazurile, sunt prezentate exemple practice cu utilizarea intensivă a pachetelor informatice de ultimă generație.