Panourile nestaționare, cointegrarea panourilor și panourile dinamice

Titlul original:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Conținutul cărții:

Acest volum este dedicat a două domenii recente de cercetare intensivă în econometria datelor panel, și anume panelurile nestaționare și panelurile dinamice. Acesta include un studiu cuprinzător al literaturii privind panourile nestaționare, inclusiv teste de rădăcină unitară a panourilor, regresii de panouri false și teste de cointegrare a panourilor. În plus, se prezintă evoluțiile recente în estimarea modelelor dinamice de date de tip panel utilizând metoda generalizată a momentelor. Volumul include unsprezece capitole scrise de douăzeci de autori. Aceste capitole: investighează metode mai bune de estimare a panourilor dinamice.

Dezvoltă metode de estimare și testare a ipotezelor pentru vectorii de cointegrare în panouri dinamice.

Extinderea conceptului de analiză a caracteristicilor comune ale corelației seriale la modelele de date de panou nestaționare.

Studiul puterii locale a statisticilor de testare a rădăcinii unitare în panel.

Derivarea distribuțiilor asimptotice ale diferiților estimatori pentru modelul de regresie cointegrat al panoului.

Propunerea unui test al rădăcinii unitare în prezența schimbărilor structurale.

Elaborarea unei noi teorii limită pentru datele panel care pot fi eterogene din punct de vedere al secțiunii transversale.

Propuneți teste de staționaritate pentru un model de date de tip panel eterogen.

Derivarea estimatorilor variabilelor instrumentale pentru un model semiparametric parțial liniar de date dinamice de tip panel.

Și efectuați experimente Monte Carlo pentru a studia proprietățile pe eșantioane mici ale unei ecuații de convergență a creșterii. Această colecție de lucrări ar trebui să se dovedească utilă pentru practicienii și cercetătorii care lucrează cu date panel.