Prețul și modelarea instrumentelor financiare derivate

Titlul original:

Derivative Securities Pricing and Modelling

Conținutul cărții:

Acest volum editat va evidenția cercetările recente în domeniul modelării și al piețelor de instrumente financiare derivate într-o lume post-criză, pe o serie de dimensiuni sau teme.

Cartea abordează următoarele domenii principale: modelele de instrumente financiare derivate și stabilirea prețurilor, aplicarea modelelor și testarea retroactivă a performanțelor, produse noi și caracteristici ale pieței. Temele particulare cuprind: - modelarea în timp continuu și discret, - modelele de arbitraj statistic, - stabilirea prețurilor fără arbitraj, densități implicite neutre din punct de vedere al riscului, - abordări de stabilire a prețurilor de echilibru (inclusiv, de exemplu, cointegrarea), - aplicații ale metodelor de statistică computațională, inclusiv simularea, - tehnici de calcul intensiv pentru stabilirea prețurilor, estimare și testare ulterioară, - produse derivate complexe, - riscul de credit și de contrapartidă, - structuri inovatoare de piață și de produse.