Procese Markov: O introducere pentru cercetătorii fizici

Recenzii ale cititorilor

Cartea este o introducere cuprinzătoare și clară la procesele Markov, apreciată în special pentru acoperirea scenariilor cu o singură variabilă și a abordărilor privind mișcarea browniană. Cu toate acestea, suferă de probleme de navigare din cauza lipsei de claritate în separarea rezultatelor principale de derivări.

⬤ Introducere clară și ușor de citit în procesele Markov
⬤ acoperire bună a proceselor Markov cu o singură variabilă
⬤ abordări multiple ale mișcării Browniane.

Secțiunile sunt dificil de navigat; nu există o separare clară între rezultatele principale și derivări, ceea ce face dificilă localizarea informațiilor sau a figurilor specifice.

(pe baza a 3 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Markov Processes: An Introduction for Physical Scientists

Conținutul cărții:

Teoria proceselor Markov este practic o extindere a calculului obișnuit pentru a acomoda funcții ale căror evoluții în timp nu sunt complet deterministe. Este un subiect care devine din ce în ce mai important pentru multe domenii ale științei. Această carte dezvoltă teoria cu o singură variabilă a proceselor Markov continue și săritoare într-un mod care ar trebui să se adreseze în special fizicienilor și chimiștilor de nivel superior și universitar.

⬤ O expunere autoconținută, prgamatică a elementelor necesare ale teoriei variabilelor aleatoare.

⬤ Derivații integrate logic ale ecuației Chapman-Kolmogorov, ecuațiilor Kramers-Moyal, ecuațiilor Fokker-Planck, ecuației Langevin, ecuațiilor master și ecuațiilor momentului.

⬤ Expunere detaliată a metodelor de simulare Monte Carlo, cu grafice ale multor exemple numerice.

⬤ Tratarea clară a primelor treceri, a primelor ieșiri, precum și a fluctuațiilor și tranzițiilor stării stabile.

⬤  Aplicații atent desenate la mișcarea browniană, difuzia moleculară și cinetica chimică.