Programarea opțiunilor și derivatelor în C++23: Algoritmi și tehnici de programare pentru industria financiară

Titlul original:

Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry

Conținutul cărții:

Această carte este un ghid practic pentru programatorii care doresc să învețe cum se utilizează C++ pentru a dezvolta soluții pentru tranzacționarea opțiunilor și instrumentelor derivate în industria financiară. Ea explorează principalii algoritmi și tehnici de programare utilizate în implementarea sistemelor și soluțiilor pentru tranzacționarea opțiunilor și instrumentelor derivate. Această ediție actualizată va prezenta noile progrese în limbajul software și bibliotecile C++, cu un accent deosebit pe noul standard C++23.

Cartea începe prin a acoperi caracteristicile limbajului C++ care sunt frecvent utilizate pentru a scrie software financiar pentru opțiuni și instrumente derivate. Aceste caracteristici includ STL (standard template library), șabloane generice, programare funcțională și suport pentru cod numeric. Exemplele includ suport suplimentar pentru funcțiile lambda cu sintaxă simplificată, îmbunătățiri în detectarea automată a tipului pentru șabloane, literale personalizate, module, expresii constante și strategii de inițializare îmbunătățite pentru obiectele C++. Această carte oferă, de asemenea, exemple practice care acoperă toate instrumentele și conceptele majore utilizate pentru a crea soluții funcționale pentru finanțele cantitative. Se discută despre cum să se creeze aplicații eficiente și fără erori, valorificând cunoștințele de programare orientată pe obiecte și bazată pe șabloane. Are două capitole noi care acoperă strategiile de backtesting pentru opțiuni și prelucrarea datelor financiare. Prezintă subiectele abordate în carte într-un mod logic și structurat, cu o mulțime de exemple care le vor aduce la viață.

Programarea opțiunilor și instrumentelor derivate în C++23 a fost scrisă cu scopul de a ajunge la cititorii care caută o carte concisă, bazată pe algoritmi, care oferă informații de bază prin exemple bine direcționate și soluții gata de utilizare.

Ce veți învăța

⬤ Obțineți o perspectivă asupra provocărilor fundamentale ale pieței de opțiuni și derivate.

⬤ Master caracteristicile limbajului C++ utilizat în programarea financiară cantitativă.

⬤ Înțelegeți algoritmii financiari cantitativi pentru opțiuni și instrumente derivate.

⬤ Construiți algoritmi de stabilire a prețurilor în jurul modelului Black-Scholes și utilizați metode binomiale și de ecuații diferențiale.

Pentru cine este această carte

Programatorilor profesioniști care au o anumită experiență cu limbajul C++ și care doresc să valorifice aceste cunoștințe în dezvoltarea de software financiar.