Raportul Sharpe: Statistică și aplicații

Recenzii ale cititorilor

Cartea este o resursă cuprinzătoare privind metricile de risc financiar, în special raportul Sharpe, și este scrisă pentru cei cu o pregătire matematică solidă. Deși include exerciții utile și discuții aprofundate pe diverse teme, cartea are mai multe dezavantaje, cum ar fi lipsa de coerență, prioritizarea insuficientă a subiectelor și deconectarea de la aplicațiile practice. Unii cititori o consideră dificilă din cauza notației sale riguroase, ceea ce poate limita accesibilitatea sa pentru un public mai larg.

⬤ Revizuire excepțional de cuprinzătoare a metricilor de risc financiar.
⬤ Include exerciții de sfârșit de capitol pentru o înțelegere mai profundă.
⬤ Abordarea riguroasă o face mai avansată decât multe cărți de finanțe.
⬤ Oferă informații interesante care îi atrag pe cititorii cunoscători.

⬤ Necesită o bună cunoaștere a notelor matematice academice, ceea ce o face mai puțin accesibilă.
⬤ Lipsă de coerență și nu prioritizează eficient subiectele.
⬤ Unele rezultate importante sunt îngropate în mijlocul conținutului irelevant.
⬤ Deconectată de aplicațiile practice precum acoperirea și costurile de tranzacție.

(pe baza a 3 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Sharpe Ratio: Statistics and Applications

Conținutul cărții:

Raportul Sharpe este cel mai utilizat parametru pentru compararea.

performanță a activelor financiare. Portofoliul Markowitz este portofoliul cu.

Cel mai mare raport Sharpe. Raportul Sharpe: Statistică și aplicații.

Examinează proprietățile statistice ale raportului Sharpe și ale portofoliului Markowitz.

atât în ipoteza simplificatoare a randamentelor gaussiene, cât și asimptotic.

Sunt stabilite conexiuni între măsurile financiare și statisticile clasice, inclusiv.

Student's t, Hotelling's T 2 și urma Hotelling-Lawley.

Rezistența acestor statistici la heteroskedasticitate, autocorelație, cozi groase,.

Sunt luate în considerare și denaturarea randamentelor. Construcția de portofolii pentru a maximiza.

Sharpe este extins de la modelul static necondiționat obișnuit pentru a include.

Constrângeri subspațiale, eliminarea activelor și utilizarea de informații condiționate privind.

Atât randamentele așteptate, cât și riscul. {titlul cărții} este cea mai cuprinzătoare.

Tratamentul proprietăților statistice ale raportului Sharpe și Markowitz.

Portfolio publicat vreodată.

Caracteristici:

* Materiale privind problemele cu un singur activ, sincronizarea pieței,.

Probleme de portofoliu necondiționate și condiționate, portofolii acoperite.

* Inferență prin ambele paradigme Frequentist și Bayesian.

* Un tratament cuprinzător al excesului de optimism și al adaptării excesive a strategiilor de tranzacționare.

Strategii.

*Ajutorii privind strategiile de backtesting.

*Zeci de exemple și sute de exerciții pentru studiu individual.

Această carte este o referință esențială pentru.

Strategul quant practicant și cercetătorul deopotrivă,.

Și un manual inestimabil pentru studenți.

Steven E. Pav deține un doctorat în matematică de la Universitatea Carnegie Mellon,.

Și diplome în matematică și știința ingineriei ceramice.

De la Universitatea Indiana, Bloomington și Universitatea Alfred.

Anterior a fost strateg cantitativ la Convexus Advisors și Cerebellum.

Capital, și analist cantitativ la Bank of America.

Este autorul unei duzini de pachete R, inclusiv cele pentru analizarea.

Semnificația raportului Sharpe și a portofoliului Markowitz.

El scrie despre raportul Sharpe la https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.