Relaxarea informațiilor și dualitatea în programele dinamice stochastice: O revizuire și un tutorial

Titlul original:

Information Relaxations and Duality in Stochastic Dynamic Programs: A Review and Tutorial

Conținutul cărții:

Programarea dinamică (PD) oferă un cadru puternic pentru modelarea problemelor complexe de decizie în care incertitudinea este rezolvată și deciziile sunt luate în timp. Dar este dificil de adaptat la probleme complexe.

Cu toate acestea, metodele de simulare Monte Carlo se adaptează de obicei bine la scară, dar de obicei nu oferă o modalitate bună de a identifica o politică optimă sau de a furniza o limită de performanță. Pentru a aborda aceste restricții, autorii trec în revistă abordarea de relaxare a informației, care funcționează prin reducerea unui PD stocastic complex la o serie de probleme de optimizare deterministă specifice unui scenariu, rezolvate în cadrul unei simulări Monte Carlo. Scrisă într-un stil tutorial, autorii rezumă ideile cheie ale metodelor de relaxare a informațiilor pentru PD stocastice și demonstrează utilizarea lor în câteva exemple.

Ei oferă un "one-stop-shop" pentru cercetătorii care doresc să învețe ideile și instrumentele cheie pentru utilizarea metodelor de relaxare a informației. Această carte oferă cititorului o imagine de ansamblu cuprinzătoare a unei tehnici puternice pentru a fi utilizată de studenți, cercetători și practicieni.