Reproducible Finance with R: Fluxuri de coduri și aplicații strălucitoare pentru analiza portofoliului

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Reproducible Finance with R” a primit recenzii covârșitor de pozitive din partea cititorilor, subliniindu-i eficiența ca instrument de învățare a analizei financiare prin programarea în R. Cartea oferă o prezentare clară a finanțelor și prezintă diverse aplicații din R. Cartea oferă o introducere clară a conceptelor financiare și demonstrează aplicații practice utilizând diverse pachete din R. Abordarea sistematică a autorului permite cititorilor să înțeleagă subiecte complexe într-un mod ușor de gestionat, ceea ce o face potrivită atât pentru începători, cât și pentru utilizatorii avansați în domeniul finanțelor.

⬤ Acoperire cuprinzătoare a conceptelor financiare și a aplicațiilor R.
⬤ Oferă multiple abordări de codificare (xts, tidyverse, tidyquant) pentru rezolvarea problemelor.
⬤ Oferă exemple practice relevante pentru analiza financiară din lumea reală.
⬤ Include dezvoltarea de aplicații web Shiny pentru vizualizarea interactivă a datelor.
⬤ Accesibil pentru cititorii cu anumite cunoștințe de R și experiență financiară.
⬤ Încurajează bunele practici de codificare și reproductibilitatea.
⬤ Scriere clară și concisă cu cod ușor de urmat.

⬤ Poate presupune unele cunoștințe prealabile de R, ceea ce ar putea fi o provocare pentru începătorii absoluți.
⬤ Unii recenzenți au indicat că această carte ar putea beneficia de subiecte mai avansate sau de complexitate în edițiile viitoare.

(pe baza a 28 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis

Conținutul cărții:

Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis este o introducere unică în știința datelor pentru gestionarea investițiilor, care explorează cele trei paradigme majore de codificare R/finanțe, pune accentul pe vizualizarea datelor și explică cum să construiți o suită coerentă de aplicații Shiny funcționale. Codul sursă complet, datele privind prețul activelor și aplicațiile Shiny live sunt disponibile la reproduciblefinance.com. Cititorul ideal lucrează în finanțe sau dorește să lucreze în finanțe și are dorința de a învăța codul R și Shiny prin exemple simple, dar practice din lumea reală.

Cartea începe cu primul pas în știința datelor: importul și manipularea datelor, ceea ce în contextul investițiilor înseamnă importul prețurilor activelor, conversia în randamente și construirea unui portofoliu. Următoarea secțiune acoperă riscul și abordează statisticile descriptive, cum ar fi abaterea standard, skewness, kurtosis și istoricul lor de rulare. A treia secțiune se concentrează pe teoria portofoliului, analizând raportul Sharpe, modelele CAPM și Fama French. Cartea se încheie cu aplicații pentru găsirea contribuției activelor individuale la risc și pentru efectuarea de simulări Monte Carlo. Pentru fiecare dintre aceste sarcini, sunt explorate cele trei paradigme majore de codificare, iar lucrarea este înfășurată în tablouri de bord Shiny interactive.

　.

　.