Revoluția bancară: Navigarea financiară în secolul XXI: Navigati

Titlul original:

The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati

Conținutul cărții:

Băncile acreditate de autoritatea lor de reglementare să utilizeze metoda avansată bazată pe ratinguri interne (A-IRB)

sunt obligate să furnizeze propriile estimări pentru calcularea capitalului lor minim de credit.

Aceste estimări se bazează pe modele statistice și analitice pentru a prezice probabilitatea de.

Default (PD), Loss Given Default (LGD) și Exposure at Default (EAD). Această teză.

Se concentrează pe estimarea EAD pentru băncile care acordă împrumuturi reînnoibile întreprinderilor mari și.

Utilizează baza de date Global Credit Data (GCD).

Această teză discută pe scurt de ce managementul riscului, în special managementul riscului de credit, este.

importantă pentru bănci și trecem în revistă literatura existentă privind modelarea EAD, care până în prezent.

a fost mai puțin abordată decât modelarea PD și LGD.

Metodologia propusă de noi modelează atât soldul creditului la momentul neplății (EAD), cât și modificările din credit.

limită la neplată ca variabile aleatorii, modelând dinamica lor comună prin intermediul unui model în două etape.

- Prima etapă estimează probabilitatea ca limitele să scadă, în timp ce a doua etapă.

estimează EAD condiționată de modificarea limitelor. Din cunoștințele noastre, abordarea noastră.

Este prima care estimează EAD și modificările limitelor de împrumut în mod direct pentru creditele revolving ale marilor întreprinderi.

utilizând baza de date GCD.

Modelul nostru sugerează că principalii factori determinanți ai EAD includ: limita; soldul; utilizarea; riscul.

rating; și timpul până la scadență. De asemenea, găsim dovezi că băncile gestionează în mod activ limitele în.

Perioada premergătoare intrării în incapacitate de plată și că aceste modificări ale limitelor au efecte substanțiale asupra.

Rezultatele EAD realizate.