Evaluare:
În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 6 voturi.
Robustness
Teoria standard a luării deciziilor în condiții de incertitudine recomandă decidentului să formeze un model statistic care să asocieze rezultatele cu deciziile și apoi să aleagă distribuția optimă a rezultatelor. Aceasta presupune că factorul de decizie are încredere deplină în model. Dar ce ar trebui să facă un factor de decizie în cazul în care modelul nu poate fi considerat de încredere?
Lars Hansen și Thomas Sargent, doi macroeconomiști de frunte, fac progrese în domeniu, încercând să răspundă la această întrebare. Ei adaptează tehnicile de control robust și le aplică la economie. Folosind această teorie pentru a permite factorilor de decizie să recunoască erorile de specificare în modelarea economică, autorii dezvoltă aplicații la o varietate de probleme din macroeconomia dinamică.
Tehnică, riguroasă și de sine stătătoare, această carte va fi utilă pentru macroeconomiștii care caută să îmbunătățească robustețea proceselor decizionale.
© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)