Șansă și decizie. Controlul stochastic în timp discret

Titlul original:

Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time

Conținutul cărții:

Teoria matematică a proceselor decizionale în timp discret, cunoscută și sub denumirea de control stohastic, se bazează pe două idei majore: inducția înapoi și condiționarea. Ea are un număr mare de aplicații în aproape toate ramurile științelor naturale.

Scopul acestor note este de a oferi o introducere de sine stătătoare la această teorie și la aplicațiile sale. Intenția noastră a fost de a oferi o imagine globală și matematică precisă a subiectului și de a prezenta exemple bine motivate. Acoperim sisteme cu informație completă sau parțială, precum și cu observație completă sau parțială.

Am încercat să prezentăm într-un mod unificat mai multe subiecte, cum ar fi ecuațiile de programare dinamică, problemele de oprire, stabilizarea, filtrul Kalman-Bucy, regulatorul liniar, controlul adaptiv și prețurile opțiunilor. Notele discută o mare varietate de modele mai degrabă decât să se concentreze pe teoreme generale de existență.