Simularea Monte Carlo pentru econometriști

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Monte Carlo Simulation for Econometricians

Conținutul cărții:

Monte Carlo Simulation for Econometricians prezintă fundamentele simulării Monte Carlo (MCS), subliniind oportunitățile care nu sunt adesea utilizate în practica curentă, în special în ceea ce privește proiectarea configurației lor generale, controlul preciziei lor, recunoașterea deficiențelor lor și prezentarea rezultatelor lor într-un mod coerent. Autorul explorează proprietățile tehnicilor clasice de inferență econometrică prin simulare.

Primele trei capitole se concentrează pe instrumentele de bază ale MCS. După tratarea instrumentelor de bază ale MCS, capitolul 4 examinează elementele cruciale ale analizei proprietăților procedurilor de testare asimptotică prin MCS. Capitolul 5 examinează aspecte mai generale ale MCS, cum ar fi istoricul său, posibilitățile de creștere a eficienței și eficacității sale și dacă variabilele exogene aleatorii sintetice ar trebui menținute fixe pe parcursul tuturor experimentelor sau ar trebui tratate ca fiind cu adevărat aleatorii și, prin urmare, redesenate la fiecare replicare.

Tehnicile de simulare discutate în primele cinci capitole sunt adesea abordate ca metode Monte Carlo naive sau clasice.

Cu toate acestea, simularea poate fi utilizată nu numai pentru a evalua calitățile tehnicilor de inferență, ci și direct pentru a obține inferențe în practică din date empirice. Au fost dezvoltate diverse tehnici avansate de inferență care încorporează tehnici de simulare.

Un prim exemplu în acest sens este testarea Monte Carlo, care corespunde tehnicii bootstrap parametrice. Capitolul 6 evidențiază astfel de tehnici și prezintă câteva exemple de tehnici bootstrap (semi)parametrice. Acest capitol demonstrează, de asemenea, că bootstrap-ul nu este o alternativă la MCS, ci doar o altă tehnică practică de inferență, care utilizează simularea pentru a produce inferențe econometrice.

Fiecare capitol include exerciții care permit cititorului să se cufunde în efectuarea și interpretarea studiilor MCS. Materialul a fost utilizat pe scară largă în cursuri pentru studenți și absolvenți. Diferitele capitole conțin ilustrații care aruncă lumină asupra utilizărilor care pot fi făcute din MCS pentru a descoperi proprietățile de eșantion finit ale unei game largi de metode econometrice alternative, cu accent pe modelele și tehnicile de bază.