Subiecte în identificare, variabile dependente limitate, observabilitate parțială, experimentare și modelare flexibilă

Titlul original:

Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling

Conținutul cărții:

Volumul 40 din seria Advances in Econometrics cuprinde douăzeci și trei de capitole care sunt împărțite tematic în două părți.

Partea A prezintă contribuții noi la analiza seriilor cronologice și a datelor panel cu aplicații în macroeconomie, finanțe, științe cognitive și psihologie, neuroștiințe și economia muncii. Partea B examinează inovațiile în analiza frontierelor stochastice, modelarea și estimarea neparametrică și semiparametrică, experimentele A/B, analiza datelor mari și regresia cuantilor.

Capitolele individuale, scrise atât de cercetători distinși, cât și de tineri cercetători promițători, acoperă multe subiecte importante din teoria și practica statistică și econometrică. Lucrările adoptă în principal, deși nu exclusiv, metode bayesiene pentru estimare și inferență, deși cercetătorii de toate orientările ar trebui să găsească un interes considerabil în capitolele cuprinse în această lucrare. Volumul a fost pregătit pentru a onora cariera și contribuțiile la cercetare ale profesorului Dale J.

Poirier. Pentru cercetătorii din domeniul econometriei, acest volum include cele mai recente cercetări într-o gamă largă de subiecte.