Tranzacționare automatizată cu strategia Adaptive Reversal Parametric Breakout

Titlul original:

Automated trading with Adaptive Reversal Parametric Breakout Strategy

Conținutul cărții:

Metodele tradiționale de tranzacționare pe piața bursieră s-au dezvoltat în cursul secolelor. Tranzacționarea manuală pe bursă dispare treptat.

Pentru a o înlocui, tehnologiile informaționale progresează în prezent. Deciziile de tranzacționare sunt influențate de numeroși factori psihologici pe care nu îi pot ignora. O alternativă la emoțiile umane pe bursă nu poate fi decât mașinile de tranzacționare sau roboții de tranzacționare.

Robotul de tranzacționare este un pachet software, care are un algoritm cu privire la modul în care ar trebui efectuate tranzacțiile cu acțiuni și în ce condiții acestea ar trebui să fie declanșate. Roboții de tranzacționare pot fi atât de sofisticați încât aproape că pot exclude orice fel de riscuri până la un anumit punct.

A fost analizată și clasificată o varietate de strategii existente. Această lucrare propune o implementare a unui robot de tranzacționare bazat pe algoritmul de tranzacționare Breakout Volatility Filter.

Algoritmul dezvoltat în lucrare este strategia Adaptive Reversal Parametric Breakout (ARPB). Cel mai important principiu de bază al strategiei ARPB propuse este acela că strategia se adaptează la o rată zilnică de volatilitate și „învață”, în principiu, o nouă conjunctură de piață pentru a minimiza numărul de tranzacții de slabă calitate.