Un nou test secvențial de bonitate a ajustării pentru distribuția Gamma cu trei parametri cu formă cunoscută, bazat pe Skewness și Kurtosis

Titlul original:

A New Sequential Goodness of Fit Test for the Three-Parameter Gamma Distribution with Known Shape Based on Skewness and Kurtosis

Conținutul cărții:

Această cercetare prezintă un test secvențial de bonitate a ajustării pentru distribuția gamma cu trei parametri cu o formă cunoscută.

Testul este realizat prin utilizarea secvențială a două noi teste, skewness și kurtosis ale eșantionului, ca statistici de test. Spre deosebire de bunele ajustări tipice care utilizează metode de estimare a parametrilor precum MLE (estimarea probabilității maxime) și MD (estimarea distanței minime).

Aceste teste secvențiale ale bonității ajustării utilizând două statistici de test de mai sus nu implică un grad substanțial de complexitate computațională. Valorile critice sunt obținute prin simulări Monte Carlo de mari dimensiuni, care utilizează funcția "percentile", pentru forme de 0,5(0,5)4,0 și eșantioane de 5(5)50. Nivelurile de semnificație obținute pentru toate combinațiile celor două teste între = 0:01(0:01)0:20 sunt, de asemenea, aproximate cu ajutorul simulărilor Monte Carlo.

Se efectuează apoi studii extinse de putere în raport cu două seturi de alternative. Unul este împotriva distribuțiilor alternative comune, iar celălalt este un studiu comparativ al cărui concurent sunt statisticile populare ale testelor EDF, cum ar fi testele Anderson-Darling, Cramer-von Mises și Komogrov-Smirove.