Valoarea la risc, ed. a 3-a: Noul reper pentru gestionarea riscurilor financiare

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată ca fiind un text esențial pentru înțelegerea valorii la risc (VaR) și a gestionării riscurilor. Mulți utilizatori o consideră atractivă și plină de informații utile, ceea ce o face potrivită atât pentru începători, cât și pentru practicienii avansați din domeniu. Este remarcat pentru claritatea și caracterul său practic, precum și pentru faptul că este o referință utilă pentru cursuri și dezvoltare profesională.

Atractivă și plăcută de citit, bine scrisă, foarte utilă pentru cursurile de gestionare a riscurilor, păstrează valoarea pentru revânzare, stare excelentă la cumpărare, perspicace pentru începători, cuprinzătoare și revizuită pentru a reflecta practicile actuale în gestionarea riscurilor.

Unii utilizatori îl descriu pur și simplu ca pe un „manual de citit”, implicând o lipsă de profunzime în angajament dincolo de scopurile educaționale.

(pe baza a 21 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk

Conținutul cărții:

De la publicarea sa inițială, Value at Risk a devenit standardul industriei în domeniul gestionării riscurilor. Ajuns la cea de-a treia ediție, acest bestseller internațional abordează schimbările fundamentale din domeniu care au avut loc în întreaga lume în ultimii ani. Philippe Jorion oferă cele mai actuale informații necesare pentru a înțelege și implementa VAR - precum și pentru a gestiona noile dimensiuni ale riscului financiar. Actualizările prezentate includ:

⬤ Un accent sporit pe riscul operațional.

⬤ Utilizarea VAR pentru gestionarea integrată a riscurilor și pentru măsurarea capitalului economic.

⬤ Aplicații ale VAR la elaborarea bugetului de risc în gestionarea investițiilor.

⬤ Discutarea noilor tehnici de gestionare a riscului, inclusiv teoria valorii extreme, componentele principale și copulas.

⬤ Tratarea extensivă a regulilor de adecvare a capitalului Basel II, recent finalizate pentru băncile comerciale, integrate în întreaga carte.

O noutate majoră a celei de-a treia ediții este adăugarea de întrebări scurte și exerciții la sfârșitul fiecărui capitol, facilitând și mai mult verificarea progresului. Răspunsurile detaliate sunt postate pe site-ul web însoțitor www.pjorion.com/var/. Site-ul web conține și alte materiale, inclusiv întrebări suplimentare pe care instructorii de curs le pot atribui studenților lor.

Jorion nu lasă nicio piatră neîntoarsă, abordând elementele de bază ale VAR, de la calcularea și testarea ulterioară a modelelor la prognozarea riscului și a corelațiilor. El prezintă utilizarea VAR pentru măsurarea și controlul riscului pentru tranzacționare, pentru gestionarea investițiilor și pentru gestionarea riscului la nivel de întreprindere. El evidențiază, de asemenea, principalele capcane de care trebuie să se ferească sistemele de gestionare a riscurilor.

Abordarea valorii la risc continuă să îmbunătățească standardele mondiale de gestionare a numeroase tipuri de risc. Acum, mai mult ca oricând, profesioniștii se pot baza pe Value at Risk pentru consultanță cuprinzătoare și autoritară privind VAR, aplicarea și rezultatele acesteia - și pentru a rămâne înaintea curbei.