Derivatives Analytics cu Python: Analiza datelor, modele, simulare, calibrare și acoperire

Recenzii ale cititorilor

Cartea a primit recenzii mixte din partea utilizatorilor, unii lăudându-i cunoștințele avansate și perspectivele teoretice, în timp ce alții au criticat codul buggy și lipsa de conținut original. Este văzută ca fiind elegantă și stilizată, dar nu este ușor de digerat fără un fundal puternic în matematică și Python.

Oferă cunoștințe avansate și o bună bază teoretică. Unii utilizatori au considerat că este o resursă excelentă pentru modele de prețuri și de piață. Prezentare elegantă.

Codul furnizat este buggy și nu este actualizat, lipsind corecțiile pentru aproape 10 ani. Unii utilizatori au considerat că conținutul a fost o reluare a materialului existent, fără nimic nou. Autorul ar fi fost lipsit de ajutor atunci când utilizatorii au solicitat asistență, iar cartea este considerată prea scumpă.

(pe baza a 8 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Derivatives Analytics with Python: Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging

Conținutul cărții:

Supralicitați analiza și acoperirea opțiunilor folosind puterea Python

Derivatives Analytics with Python vă arată cum să implementați abordări de evaluare și hedging coerente cu piața utilizând modele financiare avansate, tehnici numerice eficiente și capacitățile puternice ale limbajului de programare Python. Acest ghid unic oferă explicații detaliate ale tuturor teoriilor, metodelor și proceselor, oferindu-vă fundalul și instrumentele necesare pentru a evalua opțiunile pe indicii bursieri de la o bază solidă. Veți găsi și utiliza scripturi și module Python de sine stătătoare și veți învăța cum să aplicați Python la analiza avansată a datelor și instrumentelor derivate, beneficiind de cele 5.000) de linii de cod care vă sunt furnizate pentru a vă ajuta să reproduceți rezultatele și graficele prezentate. Acoperirea include analiza datelor de piață, evaluarea neutră față de risc, simularea Monte Carlo, calibrarea modelului, evaluarea și acoperirea dinamică, cu modele care prezintă volatilitate stocastică, componente de salt, rate scurte stocastice și multe altele. Site-ul web însoțitor prezintă tot codul și IPython Notebooks pentru execuție imediată și automatizare.

Python câștigă teren în domeniul analizei instrumentelor derivate, permițând instituțiilor să furnizeze rapid și eficient rezultate privind portofoliul, tranzacționarea și gestionarea riscurilor. Această carte este ghidul profesionistului din domeniul finanțelor pentru a exploata capacitățile Python pentru analize eficiente și performante ale instrumentelor derivate.

⬤ Reproduceți singuri principalele fapte stilizate ale piețelor de acțiuni și opțiuni.

⬤ Aplicați tehnici de transformată Fourier și prețuri Monte Carlo avansate.

⬤ Calibrați modelele avansate de stabilire a prețului opțiunilor la datele pieței.

⬤ Integrați modele avansate și metode numerice pentru acoperirea dinamică a opțiunilor.

Evoluțiile recente din ecosistemul Python permit analiștilor să implementeze sarcini analitice la fel de performante ca în C sau C++, dar folosind doar o zecime din cod sau chiar mai puțin. Derivatives Analytics with Python -- Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging vă arată ce trebuie să știți pentru a vă supraîncărca eforturile de analiză a instrumentelor derivate și a riscurilor.