Finance and Economics Discussion Series: Extragerea în timp continuu a unui semnal nestaționar cu ilustrații în trecere joasă continuă și trecere de bandă

Titlul original:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Conținutul cărții:

Această lucrare stabilește bazele teoretice pentru extragerea semnalelor în timp continuu în econometrie.

Modelarea în timp continuu oferă o strategie eficientă pentru tratarea datelor de stoc și de flux, a datelor cu spații neregulate și a frecvenței variabile a observațiilor. Derivăm în mod riguros filtrul optim cu întârziere continuă atunci când componenta semnalului este nestaționară și oferim câteva ilustrații, inclusiv o nouă clasă de filtre Butterworth cu întârziere continuă pentru estimarea tendințelor și a ciclurilor.