Fixed Income Relative Value Analysis + Website: Ghidul practicianului privind teoria, instrumentele și tranzacțiile

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 4 voturi.

Titlul original:

Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Conținutul cărții:

Un ghid neprețuit pentru practicienii din domeniul veniturilor fixe, complet actualizat pentru a încorpora trecerea de la LIBOR la SOFR

De la prima sa ediție din 2013, Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades a devenit standardul de aur pentru ghidurile care leagă teoriile financiare de instrumentele practice de analiză. Cea de-a doua ediție, revizuită recent, reflectă atât progresele înregistrate în ultimul deceniu în domeniul instrumentelor statistice, cât și impactul trecerii la SOFR asupra spread-urilor swap.

Veți găsi un set de instrumente statistice și financiare, o multitudine de tranzacții reale rezultate din aplicarea acestor instrumente, precum și acces la un site web însoțitor care conține foi de calcul ce ilustrează unele dintre modelele cuprinse în carte.

Această carte acoperă:

⬤ Modele statistice pentru analiza cantitativă a pieței, în special modelele de reversie medie și analiza componentelor principale, incluzând acum modelul Ornstein-Uhlenbeck multivariat.

⬤ O abordare aprofundată a înțelegerii swap spreads în teorie și practică.

⬤ O discuție cuprinzătoare a diferitelor swap-uri de bază și a combinațiilor acestora.

⬤ Incorporarea swap-urilor pe riscul de credit în analiza curbei randamentelor.

⬤ O clasificare a tranzacțiilor cu opțiuni în trei tipuri și instrumentele de analiză corespunzătoare.

⬤ Tehnicile curbei ajustate pentru identificarea valorii relative între diferite obligațiuni.

⬤ Un model de opțiune de livrare multifactorială pentru contractele futures pe obligațiuni.

Analiza valorii relative a instrumentelor cu venit fix s-a dovedit a fi o referință de birou indispensabilă pentru profesioniștii din domeniul instrumentelor cu venit fix din partea cumpărătorilor și vânzătorilor, inclusiv comercianți, analiști cantitativi, administratori de portofoliu, ingineri financiari, vânzători de instrumente cu venit fix cu o clientelă sofisticată și administratori de risc.