Introducere în calculul stochastic aplicat finanțelor

Recenzii ale cititorilor

Cartea servește drept introducere în calculul stochastic aplicat finanțelor, fiind destinată în primul rând inginerilor cu pregătire matematică. Ea oferă o prezentare compactă, clară și concisă a conceptelor cheie, fără a se adânci în demonstrații. Textul acoperă atât abordări probabilistice, cât și abordări bazate pe ecuații cu derivate parțiale și include metode numerice practice, ceea ce îl face potrivit pentru cei cu o pregătire matematică solidă. Cu toate acestea, nu oferă date empirice sau descrieri extinse ale diferitelor produse financiare.

⬤ Excelentă introducere în calculul stochastic în finanțe.
⬤ Clar și concis, evitând formatul teoremă/probă.
⬤ Acoperă atât abordări probabilistice, cât și PDE.
⬤ Include metode numerice și algoritmi pentru aplicații practice.
⬤ Potrivit pentru inginerii cu pregătire matematică și oferă un cadru bun pe care se poate construi.

⬤ Lipsă de profunzime pentru cei care doresc să devină experți fără lecturi suplimentare.
⬤ Nu furnizează date empirice sau descrieri ale instrumentelor financiare derivate.
⬤ Conține o abundență de exerciții, care pot fi descurajante pentru noii veniți.
⬤ Unele subiecte, cum ar fi modelul lattice, nu sunt explorate.

(pe baza a 6 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Conținutul cărții:

Păstrând stilul lucid al predecesorului său popular, această introducere concisă și accesibilă acoperă tehnicile probabilistice necesare pentru a înțelege cele mai utilizate modele financiare.

Împreună cu exerciții suplimentare, această ediție prezintă materiale complet actualizate privind modelele de volatilitate stochastică și stabilirea prețului opțiunilor.